GMM估计矩条件的选取方法及其应用

书籍简介:

GMM估计作为计量经济学的基本估计方法，被广泛应用于经济与金融数据分析。尽管在相当一般的正则性条件下，GMM估计有着非常好的渐近性质，但是其有限样本表现却不尽人意。近年来，随着工具变量随样本容量变化的“许多工具变量”的应用，在提高IV计量的有效性的同时也出现了可能影响估计量有限样本表现的“弱工具变量”问题；对GMM估计方法的研究也逐渐转向“许多弱矩条件”的情形，并成为当前GMM估计研究的热点问题。本书在“许多矩条件”的框架下，研究了GMM估计矩条件的选取方法，用以改善GMM估计的有限样本表现。

书籍规格:

书籍信息归属:

GMM估计矩条件的选取方法及其应用是经济科学出版社于2016.3出版的中图分类号为 F224.0 的主题关于 计量经济学 的书籍。